よう！お前ら！
ビットコイン大好きなラ₿ットだ！
ストキャスティクスはオシレーター系指標の代表とも言えるRSIと並んで有名なテクニカル指標です。
日本の仮想通貨トレーダーの中でもRSIまたはストキャスティクスどちらかを使うトレーダーが多いです。
そのため、ストキャスティクスの使い方を覚えておくのはとても重要です。
今回はストキャスティクスの仕組みや使い方、BitMEXでどのように設定すべきかご紹介します。
BitMEX(ビットメックス) ストキャスティクスの使い方
ストキャスティクスとは
| 名称 | ストキャスティクス |
| 考案者 | ジョージ・レーン |
| 分類 | オシレーター系指標 |
ストキャスティスクスは、1950年代に米国のチャート分析家として有名なジョージ・レーンが考案したテクニカル分析です。
ストキャスティクスは現在のトレンドがいつまで継続するか予想するために有効な手法です。
ジョージ・レーンはストキャスティクスを逆張り手法で使用することを前提に生み出したと言われています。
そのため、トレンドがいつ反転するのかを予測するためのテクニカル分析手法になります。
ストキャスティクスは、RSIと手法が似ており、ストキャスティクスとRSIはオシレーター系指標の中でも代表的なテクニカル分析となっています。
ストキャスティクスやRSIは本当に有名な手法だ
まずはこの2つの使い方は覚えておくべきだぞ！
RSIと似ている点や違いについて
ストキャスティクスとRSIはどちらも一定の期間で『買われすぎ』または『売られすぎ』なのかをチャート上にグラフとして表示します。
例えば、ビットコインのトレードにてストキャスティクスやRSIを使う場合、現在の相場が上昇トレンドであればグラフは右肩上がりになり、下降トレンドであればグラフは右肩下がりとなります。
一定の期間で買われすぎや売られすぎの状況を判断する場合、RSIやストキャスティクスどちらも似たような結果を出します。
ストキャスティクスとRSIの違う点は、RSIではトレーダーが設定したある一定の期間で『上昇幅と下降幅』を計算に使用するのに対して、ストキャスティクスではトレーダーが設定したある一定の期間で価格の『終値』を計算に使用するという点です。
ストキャスティクス：終値を計算に使う
RSI：上昇幅と下降幅を計算に使う
1本線のRSIは売られすぎや買われすぎを判断するのがシンプルになりますが、ストキャスティクスでは2本の線を利用してゴールデンクロス・デッドクロスの判断などができます。
%K(パーセントケー)と%D(パーセント ディー)
ストキャスティクスでは、『%K(パーセントケー)』と『%D(パーセントディー)』と呼ばれる2本の線を使ってグラフを表示します。
%Kは一定期間における最高値から最安値の範囲で、直近の終値がどの位置にあるか表しています。
%Dは、%Kを移動平均化て動きを平滑化しています。
%K, %Dの計算式は以下の通りです。
%K={(その日のビットコインの終値)-(トレーダーが設定して一定期間中の最安値)}
÷{(トレーダーが設定して一定期間中の最高値)-(トレーダーが設定して一定期間中の最安値)}×100
%D={(その日のビットコインの終値)-(トレーダーが設定して一定期間中の最安値)}のn日間の合計
÷{(トレーダーが設定して一定期間中の最高値)-(トレーダーが設定して一定期間中の最安値)}のn日間の合計×100
やや複雑な計算式となりますが、これら2本の線を使って買われすぎか売られすぎか判断します。
BitMEXにおけるストキャスティクスの設定方法
BitMEXのチャート画面にストキャスティクスを表示させる手順をご紹介します。
なお、BitMEXのチャート画面はやや小さい為、チャートの画面のみを別ウィンドウで開くのがオススメです。
別ウィンドウでチャート画面のみ開いた方がローソク足なども見やすいので今回の説明では全部別ウィンドウで開いている状態でご説明をします。
1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック
2. インジケーターボタンをクリック
3. 検索欄に『stochastic』と入力して『Stochastic』をクリック
1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック
2. インジケーターボタンをクリック
3. 検索欄に『stochastic』と入力して『Stochastic』をクリック
ストキャスティクスの設定・スタイルの変更
1. Stochをクリック
2. Formatをクリック
3. Inputsで設定を変更
4. Styleで線の太さを変更
1. Stochをクリック
2. Formatをクリック
3. Inputsで設定を変更
Inputsではストキャスティクスに関する設定の変更ができます。
Length：ストキャスティクスの期間を設定
Smooth K：%Kの期間を設定
Smooth D：%Dの期間を設定
4. Styleで線の太さを変更
Styleではストキャスティクスのカラーリングなどを変更可能できます。
自身の好みに合わせましょう。
%K：%Kの線の色や太さのスタイル変更
%D：%Dの線の色や太さのスタイル変更
Upper Limit：ストキャスティクスの上限の帯
Lower Limit：ストキャスティクスの下限の帯
Hlines Background：ストキャスティクスの背景
ストキャスティクスの設定を保存
インジケーターの設定はBitMEXをログアウトすると初期設定に戻ってしまいます。
そのため、もしストキャスティクスの設定を次回以降も使いたい場合はFormatから『Save as default』をクリックします。
これでデフォルト設定を現在の設定に保存して次回以降も設定が維持されます。
ストキャスティクスを削除
ストキャスティクスを削除したい場合は、『Stoch』をクリックして『Remove』を選択するとストキャスティクスは削除されます。
もし非表示にしたい場合は『Hide』を選択すると非表示設定になります。
ストキャスティクスを使いこなすためのポイント
ストキャスティクスを使いこなす上で重要なのはポイントをご紹介します。
売買サイン(買いシグナル・売りシグナル)
ダイバージェンス
まずは売買サイン(買いシグナル・売りシグナル)を理解することが重要です。
買いシグナル・売りシグナルをきちんと見ながら、ビットコイン動きにも注目してはじめて使いこなすことができます。
売買サインを理解したあと、やや上級者向きになりますが、ダイバージェンスについて理解しましょう。
ダイバージェンスについては記事の後半にて詳しくご紹介します。
まず最初に、実際のビットコインのチャートを使いながら、買いシグナル・売りシグナルの実例を紹介します。
買いシグナル
%K, %Dが20～30%以下
%Kと%Dがゴールデンクロス
ストキャスティクスの買いシグナルは2つあります。
1つは%K, %Dが20%以下の売られすぎの相場状況です。
もう1つが%Kと%Dがゴールデンクロスしてトレンドの転換が示唆できる場合です。
買いシグナルの実例：2018年11月～12月 ビットコインのチャート(日足)
下記は買いシグナルの実例で2018年11月～12月 ビットコインのチャート(日足)とストキャスティクスになります。
2018年11月～12月 ビットコインのチャート(日足)
ストキャスティクスの青丸を見ると%K, %Dどちらも20%以下なので売られすぎの状況の相場ですが、%K, %Dがゴールデンクロスしています。
このように相場が売られすぎの状況にあるものの、トレンドの転換を示唆するゴールデンクロスを見て買いのタイミングを見極めます。
売りシグナル
$K, %Dが70～80%以上
%Kと%Dがデッドクロス
ストキャスティクスの売りシグナルは2つあります。
1つは%K, %Dが80以上の買われすぎの相場状況です。
もう1つが%Kと%Dがデッドクロスしてトレンドの転換が示唆できる場合です。
売りシグナルの実例：2019年7月～8月 ビットコインのチャート(日足)
下記は売りシグナルの実例で2019年7月～8月 ビットコインのチャート(日足)とストキャスティクスになります。
2019年7月～8月 ビットコインのチャート(日足)
ストキャスティクスの赤丸を見ると%K, %Dどちらも70%以上に達しており相場の状況としては買われすぎです。
また、%K, %Dがデッドクロスしておりトレンドの転換の可能性が高まっています。
このように相場が買われすぎの状況にあり、トレンドの転換を示唆するデッドクロスを見て売りのタイミングを見極めます。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、価格とオシレーター系指標の値が逆行現象することを言います。
オシレーター系指標としてストキャスティクスやRSIなどがありますが、これらの指標が通常と異なる動きをする時のことをダイバージェンスと言います。
ビットコインが大きく下落してるのにRSIの値は上昇 → 強気のダイバージェンス
ビットコインが大きく上昇してるのにRSIの値は下落 → 弱気のダイバージェンス
ダイバージェンスが発生した場合、その後のシナリオは3つに分かれます
1. トレンドが弱くなり、トレンドの方向性が消える→レンジ相場
2. トレンドが弱くはなるが、トレンドは継続する
3. トレンドが転換する
ダイバージェンス後のシナリオは3つ考えることができ、すぐにトレンドが転換するとは限らないので注意しましょう。
『ダイバージェンスが発生したからトレンドが転換するぞ！』と言うのはやや早とちりであり、その後の相場の状況を見ながら判断する必要があります。
ダイバージェンス後にトレンドが継続する場合もありますし、トレンドの方向性が消えてレンジ相場になる場合もあります。
シナリオが3つに分かれる関係からダイバージェンスだけでトレンドの方向性を掴むのは難しいと言われています。
他のインジケーターを使ったり、値動きを見ながら他に何か買いや売りのサインがないか確かめましょう。
なお、ダイバージェンスは毎日見れるような現象ではなく数週間や数ヶ月の中で稀に起こる現象になります。
ダイバージェンスをトレードで活用するタイミングは多くはありませんが、ダイバージェンスを目撃する機会があれば大きなトレードのチャンスです。
強気のダイバージェンス
強気のダイバージェンスは下降トレンドで発生する買いサインになります。
強気のダイバージェンスは価格が大きく下落しているのに指標の値が上昇している場合に発生します。
強気のダイバージェンスの例として、2019年1月～2月のビットコインのチャート(6時間足)をご紹介します。
2019年1月～2月 ビットコインのチャート(6時間足)
価格とストキャスティクスの関係性を見てもらいたいのですが、ビットコインの価格は下落していますがストキャスティクス(%K, %D)の値は上昇しています。
このように価格は下落、ストキャスティクス(指標)は上昇している状況を強気のダイバージェンスと言います。
強気のダイバージェンスはすぐにトレンド転換するとは限りませんが、短期～中期においてかなり売られすぎであることを表しているので、少しずつ買いのポジションを増やしていくとトレードの勝率が上がります。
弱気のダイバージェンス
弱気のダイバージェンスは上昇トレンドで発生する売りサインになります。
弱気のダイバージェンスは価格が大きく上昇しているのに指標の値が下落している場合に発生します。
弱気のダイバージェンスの実例として2017年11月～12月のビットコインのチャート(日足)をご紹介します。
2017年11月～12月 ビットコインのチャート(日足)
価格とストキャスティクスの関係性を見てもらいたいのですが、ビットコインの価格は上昇していますが、ビットコインの価格は上昇していますが、ストキャスティクス(%K, %D)の値は下落しています。
このように価格は上昇、ストキャスティクス(指標)は下落している状況を弱気のダイバージェンスと言います。
弱気のダイバージェンスは大きく相場が下落する予兆になります。
すぐに下落相場にトレンドが転換するとは言えませんので、ポジションを小分けして売りのポジションを増やして行きましょう。
ダイバージェンスの活用方法について
最近トレードをはじめた方からするとダイバージェンスを判別するのが難しいと感じると思いますが、ダイバージェンスは大きな相場の予兆です。
初心者の方でも使いやすいダイバージェンスの活用方法としては、ダイバージェンス発生は順張りでトレードをしていた時の利確サインだと考えて下さい。
ダイバージェンスが発生したと言うことは現在のトレンドの勢いが弱まっていることを示唆しています。
もし順張りでポジションを持っていた場合であればポジションの伸びしろに限界が見えてきたと言うことですので、ポジションを閉じるサインと考えましょう。
すぐに相場が転換するとは限りませんが、トレンドの方向性に限界が見えているのでポジションを減らして今後の相場について考える時間だと言えます。
他のテクニカル分析の活用も忘れずに
ストキャスティクスを利用したトレードは逆張りして使うので、上昇トレンドや下落トレンドの方向性に逆らってトレンドすることになります。
逆張りのトレンドは予想と違う方向へ行くと大きな損失をする可能性が高いので、ストキャスティクスだけを見てトレードをするのは注意が必要です。
そのため、他の複数のツールやテクニカル分析と併用するなどして判断材料を増やし、違う角度からの予想なども行ってみましょう。
BitMEXで使えるテクニカル分析については『BitMEXでテクニカル分析を使ってみよう！』で詳しくご紹介しています。
代表的なテクニカル分析と使い方をご紹介していますのでぜひご参考にして下さい。
まとめ
今回は有名なオシレーター指標であるストキャスティクスの概要や使い方をご紹介しました。
ストキャスティクスは使いやすいインジケーターですが、初心者のトレーダーの方だと最初は戸惑うかもしれません。
そのため、初心者の方は以下の３つのポイントを特に意識して使用してみてください。
BitMEXでのストキャスティクスの設定方法を覚える
売りシグナルと買いシグナルを理解する
強いトレンド相場では使用しない
この３点を意識してストキャスティクスを使ってみましょう。
トレードに慣れてきたらダイバージェンスなどのテクニックにもチャレンジしてみることをおすすめします。
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