よう！お前ら！
ビットコイン大好きなラ₿ットだ！
BitMEX(ビットメックス)では、株や海外為替でも使われるテクニカル分析のRSIが用意されています。
RSIは初心者でも使いやすいオシレーター系指標で人気のあるテクニカル分析です。
ビットコインのトレードでもRSIを使う方法があり、BitMEXのトレードでもRSIを活かすことができます。
今回はBitMEXでRSIを使う方法や設定方法などをご紹介します。
BitMEXでRSIとダイバージェンスを使いこなそう！
RSIとは
| 名称 | RSI |
| 別名 | 相対力指数 |
| 考案者 | J・ウエルズ・ワイルダー |
| 分類 | オシレーター系指標 |
RSI(Relative Strength Index)はテクニカル分析の父と呼ばれるJ・ウエルズ・ワイルダーによって開発された短期～中期の相場の状況を把握するテクニカル分析です。
RSIは日本語訳で『相対力指数』と呼ばれており、日本でも利用者の多いテクニカル分析になります。
RSIは相場の状況を把握するために使いますが、例えば現在のビットコインの価格が買われ過ぎなのか、売られ過ぎなのか判断するときに利用します。
RSIでは一定の期間の相場における『値上がり幅合計』と『値下がり幅合計』をもとにして、価格変化の大きさを数値として表示します。
設定した期間内の価格が全て上昇したときは100、すべて下落していたときは0として、数値は0～100%の間で推移します。
よくある例としてはRSIが70%以上の数値の場合は買われ過ぎ、30%以下の数値の場合は売られ過ぎの水準と考えられています。
なお、この買われ過ぎや売られ過ぎの基準については、開発者のJ・ウエルズ・ワイルダーが買われ過ぎの基準を70、売られ過ぎの基準を30で判断すべきだと推奨していることから広く知られています。
RSIはシンプルなオシレーター系指標であり、初心者でも非常に使いやすいです。
例えば、RSIが上昇して100%に近い場合、相場の買いが過熱している証拠であり、どこかのタイミングで価格が下落する可能性が高いと考えられます。
逆に、RSIが下落して0%に近い場合、相場の売りが過熱している証拠であり、どこかのタイミングで価格が上昇する可能性が高いと判断することができます。
このようにRSIを使う事で短期～中期のトレンドを読み取ることができ、初心者でも使いやすく株や海外為替でも広く普及しています。
RSIの計算方法
RSIは以下の計算式で求めることができます。
RSI(%) =
一定期間の値上がり幅合計 ÷ (一定期間の値上がり幅合計 + 一定期間の値下がり幅の合計) × 100
計算式にある『一定期間』の設定については14が推奨されています。
BitMEXでRSIを使う場合のデフォルト設定値も14になっています。
これは開発者のJ・ウエルズ・ワイルダーは14を推奨していることが理由になります。
例えば、日足でRSIを使う場合は14日の情報を元にRSIを使ってトレンドを把握することが好ましいと言うことです。
ビットコインなどの売買でRSIを使う場合は、RSIが70%を超えた時に売りシグナル、30%を下回っている時が買いシグナルとされています。
この売買シグナルを1つの判断材料として使うのがRSIを使った売買戦略となります。
RSIは非常にシンプルな指標なので、初心者のトレーダーの方でも『RSIはかなりシンプルな戦略だな』と思うかも知れませんが、応用方法などもあるのでシンプルながらも奥が深いです。
なお、シンプルな投資戦略は誰もが使う為に集団意識が働いて意図しない動きをする場合もあります。RSIの注意点については記事の後半にてご紹介します。
RSIのメリット・デメリット
買いと売りのタイミングが分かりやすい
ヨコヨコで動く相場(レンジ相場・ボックス相場)に強い
勢いのある上昇相場や下落相場に弱い
RSIはさきほどから説明しているように買いと売りのタイミングがシンプルで分かりやすいテクニカル分析です。
売りの勢いが強い = 買いシグナル
買いの勢いが強い = 売りシグナル
RSIを使ったビットコインの投資戦略は『相場の下落局面で買い、上昇局面で売る』いわゆる逆張りの投資手法です。
RSIは相場がヨコヨコで動く相場(レンジ相場・ボックス相場)に強く、1時間足や4時間足とRSIを組み合わせた短期トレードができます。
日足を使うことでビットコインの短期間～中期間の上昇と下落の転換点を狙うこともできます。
RSIの欠点としては上昇と下落に勢いがある相場に弱いです。
例えば、非常に強い上昇トレンドが発生してRSIが80%以上になっても価格が上昇し続ける場合があります。
同じ理由で非常に強い下落トレンドが発生してRSIが20%以下になっても価格が下落し続ける場合があります。
このような勢いのある相場ではRSIがうまく機能しない場合があるので、他のテクニカル分析と組み合わせるのがオススメです。
BitMEXにおけるRSIの設定方法
BitMEXのチャート画面にRSIを表示させる手順をご紹介します。
なお、BitMEXのチャート画面はやや小さい為、チャートの画面のみを別ウィンドウで開くのがオススメです。
別ウィンドウでチャート画面のみ開いた方がローソク足なども見やすいので今回の説明では全部別ウィンドウで開いている状態でご説明をします。
1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック
2. インジケーターボタンをクリック
3. 検索欄に『RSI』と入力して『Relative Strength Index』をクリック
1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック
2. インジケーターボタンをクリック
3. 検索欄に『RSI』と入力して『Relative Strength Index』をクリック
RSIの設定・スタイルの変更
RSIの期間を変更したり、カラーリングは変更が可能です。
1. RSIをクリック
2. Formatをクリック
3. Inputsで設定を変更
4. Styleで線の太さを変更
1. RSIをクリック
2. Formatをクリック
3. Inputsで設定を変更
InputsではRSIに関する設定の変更ができます。
Length：RSIの期間を設定
特に理由がなければ設定はこのままにしておきましょう。
4. Styleで線の太さを変更
StyleではRSIのカラーリングなどを変更可能できます。
自身の好みに合わせましょう。
Upper Limit：RSI上限の帯
Lower Limit：RSI下限の帯
Hlines Background：RSIの背景
RSIの設定を保存
インジケーターの設定はBitMEXをログアウトすると初期設定に戻ってしまいます。
そのため、もしRSIの設定を次回以降も使いたい場合はFormatから『Save as default』をクリックします。
これでデフォルト設定を現在の設定に保存して次回以降も設定が維持されます。
RSIの削除
RSIを削除したい場合は、『RSI』をクリックして『Remove』を選択するとRSIは削除されます。
もし非表示にしたい場合は『Hide』を選択すると非表示設定になります。
RSIを使いこなすためのポイント
RSIを使いこなす上で重要なのはポイントをご紹介します。
シグナルとビットコインの関係性
ダイバージェンス
最初に買いシグナル・売りシグナルを理解することが重要です。
買いシグナル・売りシグナルをきちんと見ながら、ビットコイン動きにも注目してはじめて使いこなすことができます。
その後に上級者向きの使い方であるダイバージェンスを理解しましょう。
ダイバージェンスについては記事の後半にて詳しくご紹介します。
まず最初に、実際のビットコインのチャートを使いながら、RSIの買いシグナル・売りシグナルの実例を紹介します。
買いシグナル
RSIが30％を下回り0％に近づくにつれて売られすぎの相場だと言えます。
そのため、30%を下回り出すと買いのシグナルが発生していると判断することができます。
RSIが30％を下回った場合は買いを意識するトレード戦略を考えましょう。
RSI(買いシグナル)とビットコインの関係性
RSIを使ってビットコインのチャート見た場合、日足のチャートでRSIが0%まで達したことはありません。
2013～2019年の中でRSIが最も低かったのは2018年11月20日に記録した9.506%です。
※BitMEXのXBTUSDで観測したRSIの数値です。2016年以前の記録はBitfinexを参考にしました。
2018年11月20日 RSIの数値
ビットコインの長い歴史を見ても、RSIが10%台来ることは相当珍しいことだと考えられるので、RSIが10%台まで来たら絶好の買い場が近いと言えます。
RSIが10%台まで来ると、相場は絶望的な雰囲気がありますが、下落トレンドの終盤であり底値にかなり近づいたと言えます。注意点としては10%台まで来たからと言ってすぐに価格は反転しません。
上記の画像を見て貰えると分かりますが、BitMEXで2018年11月20日にRSIが9.506%まで来ましたが、その後も価格は下落しています。少しずつ買いポジションを増やして、上昇トレンドへの転換を待ちましょう。
なお、RSIが30%付近まで来ることは何度もあります。上記のように10%台までRSIが下がることは稀です。
普通はRSIが26～28%まで来ると価格が反発しやすいのです。RSIが30%台から買いポジションを増やすより、RSIが20%台まで来たら買いを検討していく方が確実なトレード戦略です。
買いシグナルの実例：2018年3月～10月 ビットコイン チャート(日足)
下記は買いシグナルの実例で2018年3月～10月ビットコインのチャート(日足)とRSIになります。
RSIは標準設定で下限が30%, 上限が70%になります。
RSIを使いこなすコツとしては、上記の画像のように価格・出来高・RSIのようにRSI以外も表示しましょう。
出来高を見るのは売られている数量がどのぐらいか確認するためになります。大きな出来高をつけて下げている場合は余波がある可能性があるので、もう一度価格が下落することに注意しましょう。
一方で価格・RSIが少しずつ上昇していたり、大きな下ヒゲがローソク線が出来た場合、価格が回復する可能性が高く、買うタイミングとしても好ましいと言えます。
このようにRSIを使いこなすポイントとしては、買いシグナルであるRSIが30%に近づいたら価格や出来高などにも注目しながら買うタイミングを判断します。
出来れば、RSIはとてもシンプルなインジケーターなので、他のインジケーターなども使うようにするとより買いタイミングの判断が簡単になります。
注意点としてはさきほども説明したようにRSIを使ったトレードでは、RSIが20～30%台に近づいたタイミングが必ず底値とは限りません。
価格が反転する可能性が高いだけで、まだ下落する可能性があることを忘れないようにしましょう。
RSIを使ったトレードではポジションの回数を分けることが重要となります。
例えばですが、RSIが20～30%台を下回ったタイミングから買いポジションを持つ場合、ポジションを2～3回にを分けて買いを入れましょう。
RSIが30%を下回っている場合、相場としては売られ過ぎであることから少しづつ価格が上昇する可能性が出てきます。
そのため、数回にポジションを分けて買いを入れていき、価格が上昇するのを待ちましょう。
RSIはシンプルだ。
他の判断材料も活用しよう！
売りシグナル
RSIが70%を超えて100%に近づくにつれて買われすぎの相場だと言えます。
そのため、70%を超えると売りシグナルが発生していると判断することができます。
RSIが70%を超えている場合は売りを意識するトレード戦略を考えましょう。
RSI(売りシグナル)とビットコインの関係性
RSIを使ってビットコインのチャート見た場合、日足のチャートでRSIが100%まで達したことはありません。
2013～2019年の中でRSIが最も高かったのは2013年11月18日に記録した97.16%です。
※BitfinexのBTCUSDで観測したRSIの数値です。
2013年11月18日 RSIの数値
ビットコインの長い歴史の中で、日足のビットコインチャートでRSIが95%以上になったのは2013年11月18日のみです。
RSIが90%以上になったことは何度かあります。そのため、RSIが90%以上を超えることは相当珍しいことだと考えられます。RSIが90%台まで来たら絶好の売り場が近いと言えます。
RSIが90%まで来ると、相場はかなり熱気がありバブル真っ只中とも言えます。
相場が加熱している中で空売りをするのは相当な勇気が必要ですが、相場は上昇トレンドの限界が近づきつつあり、天井を迎えつつあります。
少しずつ売りポジションを増やして、下落トレンドへの転換を待ちましょう。
なお、ビットコインの場合はRSIが80～90%まで来ると価格が下落しやすいのです。RSIが70%台から売りポジションを増やすより、RSIが80%台まで来たら売りを検討していく方が確実なトレード戦略です。
売りシグナルの実例：2018年3月～8月 ビットコイン チャート(日足)
下記は売りシグナルの実例で2018年3月～8月ビットコインのチャート(日足)とRSIになります。
RSIは標準設定で下限が30%, 上限が70%になります。
買いシグナルの説明でも紹介しましたが、RSIを使いこなすコツとしては、上記の画像のように価格・出来高・RSIのようにRSI以外も表示しましょう。
出来高を見るのは買われている数量がどのぐらいあるのか、大きな出来高をつけて上昇している場合などを確認する為に使います。直近よりも大きな出来高で取引されている場合、相場はかなり勢いがあると考えられます。空売りをするにしても勢いがある場合は少量のポジションを持つようにしないと損失が大きくなるので注意が必要です。
大きな出来高の後に少しずつ価格が下落、RSIの数値が少しずつ下がっている、大きな上ヒゲのローソク線が出来たなどは価格が下落する可能性が高く、売るタイミングとしても好ましいと言えます。
このようにRSIの他の判断材料も考慮しながら売りのタイミングを判断するようにしましょう。他のインジケーターを活用するのもオススメです。
RSIを使ったトレードでは買いのポジションよりも回数を分けて行きましょう。
空売りはリスクが高いので損切りを繰り返す可能性もあります。ポジションのイメージとしては3～4回以上に分けてポジションを持つようにしましょう。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、価格とオシレーター系指標の値が逆行現象することを言います。
オシレーター系指標としてRSIやMACDなどがありますが、これらの指標が通常と異なる動きをする時のことをダイバージェンスと言います。
ダイバージェンスはトレンドの勢いが弱まっている事を示唆しており、トレンドの転換のサインとして使います。
ダイバージェンスは買いサインである強気のダイバージェンス、売りサインである弱気のダイバージェンスの2つの種類があります。
ビットコインが大きく下落してるのにRSIの値は上昇→強気のダイバージェンス
ビットコインが大きく上昇してるのにRSIの値は下落→弱気のダイバージェンス
ダイバージェンスが発生した場合、その後のシナリオは3つに分かれます
1. トレンドが弱くなり、トレンドの方向性が消える→レンジ相場
2. トレンドが弱くはなるが、トレンドは継続する
3. トレンドが転換する
ダイバージェンス後のシナリオは3つ考えることができ、すぐにトレンドが転換するとは限らないので注意しましょう。
『ダイバージェンスが発生したからトレンドが転換するぞ！』と言うのはやや早とちりであり、その後の相場の状況を見ながら判断する必要があります。
ダイバージェンス後にトレンドが継続する場合もありますし、トレンドの方向性が消えてレンジ相場になる場合もあります。
シナリオが3つに分かれる関係からダイバージェンスだけでトレンドの方向性を掴むのは難しいと言われています。
他のインジケーターを使ったり、値動きを見ながら他に何か買いや売りのサインがないか確かめましょう。
なお、ダイバージェンスは毎日見れるような現象ではなく数週間や数ヶ月の中で稀に起こる現象になります。
ダイバージェンスをトレードで活用するタイミングは多くはありませんが、ダイバージェンスを目撃する機会があれば大きなトレードのチャンスです。
強気のダイバージェンス
強気のダイバージェンスは下降トレンドで発生する買いサインになります。
強気のダイバージェンスは価格が大きく下落しているのに指標の値が上昇している場合に発生します。
実例として2018年11月～2018年12月のビットコインの大幅下落で発生した強気のダイバージェンスをご紹介します。
2018年11月～2018年12月 ビットコインのチャート(日足)
黒線がビットコインの価格(ライン)です。下の線はRSIになります。
青丸と赤丸の関係性を見てもらいたいのですが、ビットコインの価格は下落し続けていますがRSIの値は上昇しています。
このように価格は下落、RSI(指標)は上昇している状況を強気のダイバージェンスと言います。
上記のチャートはその後、ビットコインは底値を形成する形で価格の低迷が続きますが、その後2019年2月から上昇トレンドが開始されました。
強気のダイバージェンスはすぐにトレンド転換するとは限りませんが、短期～中期においてかなり売られすぎであることを表しているので、少しずつ買いのポジションを増やしていくとトレードの勝率が上がります。
弱気のダイバージェンス
弱気のダイバージェンスは上昇トレンドで発生する売りサインになります。
弱気のダイバージェンスは価格が大きく上昇しているのに指標の値が下落している場合に発生します。
実例として2017年5月～8月に発生した弱気のダイバージェンスをご紹介します。
2017年5月～8月 ビットコインのチャート(日足)
黒線がビットコインの価格(ライン)です。下の線はRSIになります。
赤丸と青丸の関係性を見てもらいたいのですが、ビットコインの価格は上昇していますがRSIの値は下落しています。
このように価格は上昇、RSI(指標)は下落している状況を弱気のダイバージェンスと言います。
上記のチャートはその後、一度は大幅に下落しますがその後も上昇トレンドが続きました。
今回の実例だと、弱気のダイバージェンス後にトレンド転換とはならず、長期の上昇トレンド中の調整と言う形で終わりました。
上昇トレンドは2017年12月まで続き、その後は下落トレンドが始まりました。
ダイバージェンスの活用方法について
オシレーター系指標がうまく機能しない場合に現れるダイバージェンスは、トレードをはじめた頃だと中々上手く活かすことが難しです。
っと言うのもダイバージェンス後のシナリオは3パターンに分かれること、ダイバージェンスのサインが逆張りであることから活用しようとも機能しない場合もあります。
初心者の方でも使いやすいダイバージェンスの活用方法としては、ダイバージェンス発生は順張りでトレードをしていた時の利確サインだと考えて下さい。
ダイバージェンスが発生したと言うことはトレンドの勢いが弱まっているわけなので、順張りでポジションを持っていた場合であればポジションの伸びしろに限界が見えてきたと言うことです。
すぐに相場が展開するとは限りませんが、トレンドの方向性に限界が見えているのでポジションを減らして今後の相場について考える時間なのだと考えましょう。
他のテクニカル分析も活用しよう
BitMEXではRSI以外にも豊富なテクニカル分析が用意されており、RSIと一緒に使うことでより広い視野で相場の状況を把握することができます。
RSIと組み合わせて使うテクニカル分析の例としては、RSIで相場の過熱感を見ながら移動平均線も合わせて使うなどがあります。
複数のテクニカル分析を組み合わせて使ったりすることはよくあるので、他のテクニカル分析を学ぶようにしましょう。
BitMEXで使えるテクニカル分析については『BitMEXでテクニカル分析を使ってみよう！』で詳しくご紹介しています。
代表的なテクニカル分析と使い方をご紹介していますのでぜひご参考にして下さい。
まとめ
今回はBitMEXでRSIを使う方法や設定方法についてご紹介しました。
RSIは一つの線で買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するシンプルな指標です。
初心者のトレーダーの方は以下のポイントを意識して使ってみて下さい。
RSIの値が10～20%は買い場
RSIの値が80～90%は売り場
トレンドに勢いがある時は他の指標も参考にする
この3点を特に意識してRSIを使用して経験を積みましょう。
慣れてきたらダイバージェンスを理解していき、過去の値動きの分析などをしてみましょう。
最後にテクニカル分析を使う場合、他の指標なども使って一つの指標だけで判断しないようにして下さい。
価格の値動きや指標などを使って総合的に判断するようにしましょう。
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