BitMEX(ビットメックス)には相場のトレンドを見極めるためにつかう移動平均線が複数用意されています。
移動平均線は種類が多く注意点もあるため、各種類の移動平均線の特徴について理解しておく必要があります。

今回はBitMEXの移動平均線の使い方・設定方法・移動平均線を使いこなすコツについて解説します。
有名な法則であるグランビルの法則やビットコインのチャートを使った実例などもご紹介します。
ぜひ最後までご覧下さい。

BitMEXで移動平均線(SMA, EMA)を使いこなすコツやグランビルの法則について解説！

移動平均線とは

移動平均線とは、一定期間の価格から平均値を計算して、それをなめらかな線でつないだテクニカル分析において使用される指標です。
元々は統計分析で使われていた移動平均線でしたが、金融ライターであるジョセフ・E・グランビル氏によって紹介されたことにより株式相場市場で広く利用されることになりました。今ではビットコインの投資や外国為替相場などでも利用されるポピュラーなテクニカル分析です。

移動平均線はトレンドの方向性やトレンドの強弱などを知りたい時に利用されます。通常の場合だと、チャートには価格の推移のみが表示されていますが、価格の推移自体は細かな上がり下がりがあるため複雑な波形をしています。
価格の推移だけでは細かな価格変化の傾向などは見にくい状態にあり、価格の推移と移動平均線を見ることでトレンドの方向性やトレンドの強弱など相場の状況を知る手掛かりになります。

移動平均線はたくさんの種類がありますが、単純移動平均線(SMA,Simple Moving Average)が最もシンプルな移動平均線であり、移動平均線と呼ぶ場合はこの単純移動平均線のことを意味しています。
BitMEXでは10種類もの移動平均線が存在しており、今回はその中のうちの単純移動平均線(SMA)と指数移動平均(EMA)の２つの使い方をご紹介します。

単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線(Simple Moving Average)は最もポピュラーな移動平均線です。
移動平均線と言う場合は基本的には単純移動平均線のことを指します。

単純移動平均線は計算対象となる期間を設定して、その一定期間の価格から平均値を計算して線でつないだもののことです。移動平均線は基本的には単純移動平均線のことを指します。

移動平均線のメリット・デメリットと使い方

上記の画像の青い線は単純移動平均線になります。単純移動平均線はその名の通り一定の期間の平均したデータを参考にしているので、今の相場が上昇トレンドなのか下降トレンドなのかの把握に適しています。
一方で直近のトレンドの把握には向いておらず、直近のトレンド転換のタイミングなどを把握するのに時間が掛かります。

指数移動平均(EMA)

指数移動平均線(Exponential Moving Average)は単純移動平均線よりも直近の価格に注目している移動平均線になります。

単純移動平均線は過去のデータを平均化するため、相場の動きへの反応が遅くなっています。
指数移動平均線では相場の動きに早く反応する為に直近の価格に比重をおき、過去になるほど比重を軽くしたものであり、単純移動平均線よりも変化が早く表れるという特徴があります。

指数移動平均法のメリット・デメリット

青色の線が指数移動平均線です。単純移動平均線は全てのデータを平等に扱う為、トレンド転換や新しいトレンドが発生したことを示すシグナルを発見するのに遅いと言う欠点がありました。この問題を改善する為に指数移動平均線が誕生しました。
指数移動平均線は単純移動平均線よりもトレンドの転換をはやく見極める事が可能です。
一方で指数移動平均線は直近のトレンドに敏感に反応しがちです。そのため、正しいトレンドとは違う『ダマシ』と言われる動きに反応してしまいます。

単純移動平均線・指数移動平均線どっちを使うべき？

移動平均線のよくある質問として『単純移動平均線と指数移動平均線どっちを使うべきですか？』というのがあります。
移動平均線の中でも単純移動平均線を利用するユーザーが多いのですが、指数移動平均線は他のテクニカル分析であるMACDに採用されていたりなど、指標として応用される場合に指数移動平均線の方が好まれることもあります。

さて、質問のどっちを使うべきかは『トレーダーの好みに合わせて使い分けるべき』と言うのが最も適した答えとなります。
直近の価格に重きをおくことが重要視されるデイトレードなどでは指数移動平均線によるトレンドの早期発見は重要となります。
一方で中長期トレードの場合、トレンドの早期発見は重要ではありますが、価格のおおまかな動きを把握していればあとは自分の考えるシナリオなどと照らし合わしてチャートを見ていくことになります。そのため、単純移動平均線を使っていても十分に活用できます。

BitMEXでの移動平均線の設定方法

移動平均線の表示の仕方

チャート画面に移動平均線を表示させる手順をご紹介します。
なお、BitMEXのチャート画面はやや小さい為、チャートの画面のみを別ウィンドウで開くのがオススメです。
別ウィンドウでチャート画面のみ開いた方がローソク足なども見やすいので今回の説明では全部別ウィンドウで開いている状態でご説明をします。

1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック

2. インジケーターボタンをクリック

3. 検索欄に『MA』と入力して『Moving Average』をクリック

移動平均線の設定・スタイルの変更

設定を変更することで移動平均線の期間やカラーリングを変更することが出来ます。

1. MAをクリック

2. フォーマットをクリック

3. Inputsで設定を変更
Inputsでは移動平均線の期間(Length)や参考価格(Source)を変更できます。
デフォルトでは期間は9日間、参考価格は終値(Close)の設定になっています。

4. Styleで線の太さを変更
Styleでは移動平均線の色や太さを変更できます。
青色の部分をクリックすれば好きな色に変更できます。
線は丸いボタンをスライドすることで太さを変更可能です。

移動平均線を複数表示する方法

移動平均線を複数表示したい場合、MAのインジケーターを追加する方法とMA Crossを使う方法があります。
MA Crossは短期線・長期線の合計２つの移動平均線を使うことができます。
もし短期線・長期線がクロスした場合はチャート上に✚のマークが表示されます。

1. インジケーターボタンをクリック

2. 検索欄に『MA Cross』と入力して『MA Cross』をクリック

3. Inputsで短期線・長期線の調整
デフォルトは短期線(Short)が9日、長期線(Long)が26日に設定してあります。
下記は短期線を7日、長期線を30日に変更した例です。

移動平均線の設定を保存

インジケーターの設定はBitMEXをログアウトすると初期設定に戻ってしまいます。
そのため、もし移動平均線の設定を次回以降も使いたい場合はFormatから『Save as default』をクリックします。
これでデフォルト設定を現在の設定に保存して次回以降も設定が維持されます。

移動平均線の削除

移動平均線を削除するには『MA』をクリックして『Remove』を選択すると移動平均線は削除されます。

『Hide』を選択すると非表示設定になります。

移動平均線の期間と設定

移動平均線の活用例として短期線・中長期線・長期線などの複数の移動平均線を活用します。

上記のように、期間ごとに移動平均線の種類を分けることができます。
期間が長くなれば長くなるほど、移動平均線に用いている過去のデータの数が多くなるため、移動平均線から分かるトレンドの傾向の信ぴょう性が高くなります。
しかし、どの期間の移動平均線が良いというものはなく、用途に応じて適切な期間を用いたり、短期・中期・長期のそれぞれの移動平均線を表示して確実にトレンドを見極めましょう。

移動平均線にはほとんどのトレーダーが使っている有名な期間設定がります。
日足で使用するときに有名な期間設定は『5』『25』『75』『200』の期間です。
なぜなら、『5』は1週間の市場時間で、『25』は約1ヶ月の市場時間、『75』は約３ヶ月の市場時間で、『200』は約１年の市場時間を表しているからです。
1年は365日ですが、実際に市場が開いている期間は約200日といわれているため、有名な期間が『365』ではなく『200』となっています。

ただし、これは株式市場での活用例になります。株式市場は土日が休みなので5日移動平均線を活用しています。
ビットコインなどの仮想通貨市場は休みがないので7日線、30日線を活用することになります。

長期移動平均線はビットコインでも200日線を利用することが多いです。
365日線を使う人は少数だと思いますが、200日線を上回る・下回った場合に参考になる長期移動平均線として考えておいて下さい。

移動平均線を使いこなすためのポイント

移動平均線は様々な活用方法があり、初心者からプロトレーダーまで数多くのトレーダーが愛用しています。
移動平均線を使いこなすためにはいくつか重要なポイントがあります。
特に理解しておくべき４つのポイントをご紹介いたします。

サポートライン

サポートライン(支持線, 下値支持線)は、過去のデータから求めれられたトレーダーが心理的に意識する下値を言います。
今回の場合だと中長期移動平均線や長期移動平均線がサポートラインとして意識される下値になります。
サポートラインは上昇トレンドが継続している時に機能し、価格がサポートラインに近づくと『サポートラインが近い(=価格が安い)から買おう』と考えるトレーダーによって反発が起きやすいです。
サポートラインに何度も接触したり、急激が下落などでサポートラインを割り込むと下落トレンドがはじまります。

上記の画像は2016年～2018年のビットコインの長期チャート(日足)です。
青線が200日移動平均線、黒線がビットコインの価格(ライン線)になります。
2016年～2017年末までビットコインは長期に渡る上昇トレンドを継続しており、200日線に近づくと何度も反発を繰り返しました。なお、画像の最後の支持線では価格が支持線を割り込んでいるので、上昇トレンドの終わりを示唆することが出来ます。

レジスタンスライン

レジスタンスライン(抵抗線, 上値抵抗線)は、過去のデータから求められたトレーダーが心理的に意識する上値を言います。
今回の場合だと中長期移動平均線や長期移動平均線がレジスタンスラインとして意識される上値になります。
レジスタンスラインは下落トレンドが継続している時に機能し、価格がレジスタンスラインに近づくと『レジスタンスラインが近い(=価格が高い)から売ろう』と考えるトレーダーによって反発が起きやすいです。
レジスタンスラインに何度も接触したり、急激な上昇などでレジスタンスラインを超えると上昇トレンドがはじまります。

上記の画像は2018年3月～2019年1月のビットコインのチャート(日足)です。
青線が200日移動平均線、黒線がビットコインの価格(ライン線)になります。
2018年3月から下落トレンドに転換したビットコインは200日線がレジスタンスラインとなり、200日線に近づくと何度も価格が下落しています。
このように大きな節目を迎えてしまうと価格が上昇するたびに長期移動平均線が蓋をするように価格が下落します。

ゴールデンクロス

ゴールデンクロス(買いシグナル)は短期移動平均線が長期移動平均線の上に超えたことを言います。
ゴールデンクロスは上昇トレンドが期待されることから買いシグナルとして機能します。
ゴールデンクロスは短期線と長期線の交差する勢いによって信頼度が増します。

上記の画像は25日移動平均線(赤線)と75日移動平均線(青線)のゴールデンクロスです。
これはゆるやかなゴールデンクロスではありますが、相場はこのゴールデンクロス後に上昇しています。
このようにゴールデンクロスは上昇トレンドのサインとして考えることができます。

注意点として、移動平均線は遅効性があるのでゴールデンクロス後に下落してから上昇トレンドになることもあります。
相場の状況を見ながら買うタイミングを考えましょう。

デッドクロス

デッドクロス(売りシグナル)はゴールデンクロスとは反対に、短期移動平均線が長期移動平均線を下へ抜けることを言います。
デッドクロスは下落トレンドが期待されることから売りシグナルとして機能します。
デッドクロスは短期線と長期線の交差する勢いによって信頼度が増します。

上記の画像は25日移動平均線(赤線)と75日移動平均線(青線)のデッドクロスです。
これはやや角度をつけたデッドクロスなので相場はこのデッドクロス後に下落しています。
このようにデッドクロスは下落トレンドのサインとして考えることができます。

注意点として、移動平均線は遅効性があるのでゴールデンクロス同様にデッドクロス後に上昇してから下落トレンドになることもあります。
クロスした角度や相場の状況を見ながら買うタイミングを考えましょう。

移動平均線を使ったトレンドの確認方法

200日線などの長期移動平均線を使うことで、現在のビットコインが上昇トレンドなのか下落トレンドなのか確認する方法があります。
ビットコインが移動平均線より上にあるのか、下にあるのかで現在のトレンドを確認できます。

今回は200日移動平均線を使った上昇トレンド・下降トレンドの確認方法をご紹介します。

上昇トレンド

上昇トレンドは移動平均線より価格が上である期間のことです。
下記は2019年3月～6月のビットコインと200日移動平均線のチャート(日足)です。

2019年4月2日に急激に上昇したビットコインは200日移動平均線(青線)を超えて上昇トレンドになりました。
このように長期移動平均線である200日線を使って現在の相場の状況を確認できます。

下降トレンド

下落トレンドは移動平均線より価格が下である期間のことです。
下記は2018年1月～5月のビットコインと200日移動平均線のチャート(日足)です。

2018年2月にビットコインは200日移動平均線(青線)を一度割ってしまいますが反発します。
その後、ふたたび200日線を下回ったことで下落トレンドになりました。
2018年4月には200日移動平均線を越えようと上昇はしますが、200日移動平均線がレジスタンスラインとして機能して上抜けに失敗しています。

このように長期移動平均線に価格が接近している時は常に攻防があります。

グランビルの法則

グランビルの法則とは、チャート分析家であるジョセフ・E・グランビルによって作成された法則です。
グランビルの法則は、価格と200日移動平均線の位置関係に着目して、売買のタイミングを判断するための基本的な原則となっています。
価格と移動平均線から売買のタイミングを判断するアプローチとして非常に有名な法則になります。

このグランビルの法則は、買いのタイミング4つ、売りのタイミング4つの合計８つの要素からなる売買の手法であり、
この手法を活用できるようになるとトレードの勝率を格段に上げることができます。

グランビルの法則の買いシグナル４つと売りシグナル４つをそれぞれご紹介します。

買いシグナル1：買いの第1段

移動平均線が下落後、水平または上昇しつつある局面で、価格が移動平均線を下から上へと抜ける。
相場が下落したあとに急反発が見られて相場が反転する際に見ることができます。

実際の例としては2019年4月のビットコイン急騰が参考例としてあげられます。

買いシグナル2：押し目買い

移動平均線が上昇している局面で、価格が移動平均線を上から下に抜け、再び上昇する。
相場が上昇する前に、相場が一度だけ下落した際に見ることができます。

実際の例としては2018年2月のビットコインのサポートライン割れからの反発が参考例としてあげられます。

買いシグナル3：買い乗せ

価格が上昇する移動平均線の上にあって、移動平均線に向けて下落するも交差しないで再び上昇する。
トレンドが発生した最初の段階で見ることができ、トレンドの継続を推測することができます。

実際の例としては2016年8月のビットコインの大幅下落からサポートラインを意識した反発が参考例としてあげられます。

買いシグナル4：反発買い

移動平均線が下落している局面で、価格が移動平均線とかけ離れて大きく下落する。
相場が急に下落し、移動平均線が相場の下落についていけてない場合に見ることができます。

実際の例としては2015年8月のビットコインが上昇トレンドを示唆するような転換を見せてからの200日線での大攻防戦が参考例としてあげられます。

売りシグナル1：売りの第1段

移動平均線が上昇後、水平または下落しつつある局面で、価格が移動平均線を上から下へと抜ける。
上昇トレンドが終了して下降トレンドへと変わる初動を示し、重要な売買のタイミングとなります。

実際の例としては2018年2月のビットコインが200日線を割り下落トレンドへの転換を示唆したタイミングが参考例としてあげられます。

売りシグナル2：戻り売り

移動平均線が下落している局面で、価格が移動平均線を下から上に抜け、再び下降する。
相場の下落を暗示させてくれるよいサインとなる場合が多いです。

実際の例としては2018年2月のビットコインが200日線を割り下落トレンドへの転換を示唆した後の反発が参考例としてあげられます。

 

売りシグナル3：売り乗せ

価格が下落する移動平均線の下にあって、移動平均線に向けて上昇するも交差しないで下降する。
相場の下落局面で更なる強い下落を見せ、下降トレンドが続く際に良く見られます。

実際の例としては2018年4月, 7月のビットコインが200日線付近まで上昇するも反落したのが参考例としてあげられます。

売りシグナル4：反落売り

移動平均線が上昇している局面で、価格が移動平均線とかけ離れて大きく上昇する。
相場が急に上昇し、移動平均線が相場の上昇についていけてない場合に見ることができます。

実際の例としては2017年12月にビットコインが最高値を更新を続けて200日線と大きくかけ離れて上昇したのが参考例としてあげられます。

移動平均線を使用する際の注意点

移動平均線を利用したトレード戦略は幅広くあります。
しかし、注意しなければ損失につながりかねない点もあります。
移動平均線を使用する際の注意点をいくつかご紹介します。

移動平均線は複数設定するべき

移動平均線は短期と中長期などの複数の組み合わせを使うことで現在の相場や今後の予測に役立ちます。
200日線や365日線などの長期移動平均線を使う場合でも90日線などの中長期線と組み合わせるのをオススメします。
ひとつの移動平均線だけを見ていると相場の状況を読みきれないこともありますのでなるべく2本以上の移動平均線を利用しましょう。

レンジ相場との相性が悪い

価格がヨコヨコで動くレンジ相場では移動平均線はうまく機能しません。
長く続くレンジ相場の場合、その後に大きなトレンド相場が来ることがありますのでレンジ相場でのトレードは控えて相場の様子見をするのが無難です。

他のテクニカル分析も活用しよう

移動平均線を使ったテクニカル分析は最もポピュラーなものですが、BitMEXでは他にも豊富なテクニカル分析が用意されています。
移動平均線以外のテクニカル分析を活用して相場を様々な視点から考えることも大切です。

BitMEXで使えるテクニカル分析については『BitMEXでテクニカル分析を使ってみよう！』で詳しくご紹介しています。
代表的なテクニカル分析と使い方をご紹介していますのでぜひご参考にして下さい。

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まとめ

BitMEXで移動平均線で使いこなす方法をご紹介しました。
移動平均線を使いこなすポイントとしては…

この3つを意識して移動平均線を活用しましょう。
使い方に慣れてきたらゴールデンクロス・デッドクロス・グランビルの法則などを一つ一つ経験して覚えていきましょう。

BitMEX
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