BitMEX(ビットメックス)でボリンジャーバンドと3つのパターンを使いこなそう!

BitMEX

よう!お前ら!
ビットコイン大好きなラ₿ットだ!

ボリンジャーバンドはテクニカル分析の一つで、相場の転換を推測するために使います。
価格の高値や安値などの変動範囲を可視化することが出来るので初心者でも使いやすいです。
今回はBitMEX(ビットメックス)でボリンジャーバンドの使い方や設定方法をご紹介します。

BitMEXでボリンジャーバンドと3つのパターンを使いこなそう!

ボリンジャーバンド(BB)とは

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)は、移動平均線を発展させたテクニカル分析の指標です。
1980年代前半に金融アナリストであるジョン・A・ボリンジャー氏に考案され名前の由来となりました。
移動平均線と標準偏差を組み合わせて、価格の高値や安値などの変動範囲を予測します。

標準偏差とは、平均からどのくらい離れているかの平均を示す指標となっています。
身近なものですと、受験勉強などでよく耳にする偏差値なんかも標準偏差の考え方を取り入れています。

ボリンジャーバンドでは移動平均線の上下に±1σ、±2σ、±3σという3種類のラインを引きます。
『σ』は統計学では標準偏差を表す記号であり『シグマ』と読みます。

そして、移動平均線とは、下記の画像の赤線のことです。

標準偏差の考え方を移動平均線に取り入れることで、価格の推移する範囲を確率的に求めることが可能となります。
そして、ボリンジャーバンドの間に価格が推移する統計学的な確率を求めることができます。

BBのラインで推移する確率

±1σライン:価格が推移する確率68.27%
±2σライン:価格が推移する確率95.45%
±3σライン:価格が推移する確率99.73%

例えば±1σラインの場合、相場がこのラインのを超えて1シグマの範囲から外れてしまうと68.27%の確率で価格が1シグマの範囲内に戻ってくるということになります。±1σラインを相場が下回っていると売られ過ぎで、価格が上昇する可能性が高くなり、逆に±1σラインを相場が上回っていると売られ過ぎで、価格が下落する可能性が高くなります。

このボリンジャーバンドを設定して上手に使いこなせば、価格の転換点を推測しやすくなります。

BBは分かりやすい指標だ
初心者でも使いやすいぞ

ボリンジャーバンドのメリット・デメリット

メリット

相場の上振れ下振れを把握できる

デメリット

ボックス相場に弱い

ボリンジャーバンドについて長々と説明しましたが、ようはボリンジャーバンドはリスクの範囲を表しています。
範囲内を上振れすると買われ過ぎ、範囲内を下振れすると売られ過ぎのシグナルとなります。
ボリンジャーバンドの収束状態が長く続いて、その後価格がバンドを上振れか下振れする場合、トレンド転換の可能性が高くなります。

一方でボリンジャーバンドはボックス相場などの相場がヨコヨコで動く相場に弱いです。
トレンド転換を示唆したような動きをしてもその後思うように動かない事もあります。
テクニカル分析全般に言えますが、一つの指標だけで全てを読み取るほど万能ではないです。
ボリンジャーバンドの欠点を補うためには他のテクニカル分析と組み合わせるのがオススメです。

BitMEXでボリンジャーバンドの設定方法

BitMEXでボリンジャーバンドを設定する方法をご紹介します。

ボリンジャーバンドの表示方法

チャート画面にボリンジャーバンドを表示させる手順をご紹介します。
なお、BitMEXのチャート画面はやや小さい為、チャートの画面のみを別ウィンドウで開くのがオススメです。
別ウィンドウでチャート画面のみ開いた方がローソク足なども見やすいので今回の説明では全部別ウィンドウで開いている状態でご説明をします。

ボリジャーバンドの表示手順

1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック
2. インジケーターボタンをクリック

3. 検索欄に『BB』と入力して『Bollinger Bands』をクリック

1. 別ウィンドウ用のアイコンをクリック


2. インジケーターボタンをクリック

3. 検索欄に『BB』と入力して『Bollinger Bands』をクリック
2~3を繰り返すことで複数のボリンジャーバンドの表示ができます

ボリンジャーバンドの設定・スタイルの変更

デフォルトでは2σのバンド線になっていますが、バンド線やカラーリングは変更が可能です。

ボリンジャーバンドの設定・スタイルの変更手順

1. BBをクリック
2. フォーマットをクリック
3. Inputsで設定を変更
4. Styleで線の太さを変更

1. BBをクリック


2. Formatをクリック

3. Inputsで設定を変更
InputsではBBの期間(Length)や倍率(Multiplier)を変更できます。期間はデフォルト(20)を使うのがオススメです。
倍率は1σは『1』、2σは『2』に設定を変更します。デフォルトは2σです。

 

4. Styleで線の太さを変更
Styleでは線の太さ(Line)やカラーリングなどを変更可能できます。
自身の好みに合わせましょう。

Styleの詳細

Median:移動平均線
Upper:上弦
Lower:下弦
Plots Background:背景

ボリンジャーバンドの設定を保存

インジケーターの設定はBitMEXをログアウトすると初期設定に戻ってしまいます。
そのため、もしボリンジャーバンドの設定を次回以降も使いたい場合はFormatから『Save as default』をクリックします。
これでデフォルト設定を現在の設定に保存して次回以降も設定が維持されます。

ボリンジャーバンドの削除

ボリンジャーバンドを削除したい場合は、『BB』をクリックして『Remove』を選択するとボリンジャーバンドは削除されます。
もし非表示にしたい場合は『Hide』を選択すると非表示設定になります。

ボリンジャーバンドの使い方 ~順張りと逆張り~

ボリンジャーバンドの基本的な使い方をご紹介しましたので、次は実際の使い方を説明します。
ボリンジャーバンドの一般的な使い方である順張りと逆張りの考え方についてです。

ボリンジャーバンド:順張り

相場がボリンジャーバンドの2σや3σの上弦・下弦に接触する場合、トレンドの転換の可能性があります。

例えば、相場がボリンジャーバンドの上弦を超えてきたとします。これは、つまり『買われすぎている』ために相場が上昇トレンドの転換の可能性を示唆しています。
一方で『買われすぎている』ということは相場が反発して短期的に『売り』の傾向になり相場がボリンジャーバンドの価格推移の確率にのっとり下落する可能性が高いと考えられます。
ボリンジャーバンドの上弦を超えて買われ続けているということは長期的な目線では相場のトレンドが変わり、全体的に相場は上昇傾向にあると考えられます。
これは、押し目買いのタイミングを作りながら上昇トレンドを形成していく可能性があると言えます。
一時的に売られて押し目になったところで買うことで長期的な上昇のトレンドにうまく乗れる可能性があります。

下記はビットコインのチャート(1時間足)で順張りをした例です。

ビットコインのチャート(1時間足) BB順張り

この例ではボリンジャーバンドの設定は2σにしてあります。
あなたは2σの上弦に触れたタイミングで『上昇トレンドの可能性があるかも?』と考えます。
そして、上弦に触れた場合は価格が下がるまで様子見して押し目買いを入れていきます。
あなたは下弦に触れる(=上昇トレンドの終わり)またはターゲットプライスまで接近したタイミングで利確することで利益が出ます。

この例では上手く順張りが機能しており、上弦を超えるとしばらく価格が下がるものの再び上昇トレンドを継続しています。
ボリンジャーバンドを使った順張りの例はこのようなチャートをイメージしましょう。

ボリンジャーバンド:逆張り

ボリンジャーバンドの逆張りでは、上弦に来たタイミングで売り、下弦に来たタイミングで買いを行います。
順張りとは逆の行為をすることになりますが、上弦と下弦に触れたタイミングでエントリーすることで成功率が高いです。
逆に上弦と下弦に触れたタイミング以外でエントリーすると失敗例が増えます。

例えば、相場がボリンジャーバンドの下弦を超えてきたとします。これは『売られすぎている』ために相場が下落していると考えることができます。
『売られすぎている』ということは相場が反発して短期的に『買い』の傾向になり相場がボリンジャーバンドの価格推移の確率にのっとり上昇する可能性が高いと考えられます。
そのため、ボリンジャーバンドの下弦にきた時に『買い』であると判断します。

下記はビットコインのチャート(1時間足)で逆張りをした例です。

ビットコインのチャート(一時間足) BB逆張り

順張りの例と同じくボリンジャーバンドの設定は2σにしてあります。
あなたは2σの下弦に触れたタイミングで『価格の反発があるかも知れない』と考えます。
そして、下弦に触れたタイミングで買いを入れていきます。
あなたは上弦に振れる(=反発の終わり)またはターゲットプライスまで接近したタイミングで利確することで利益が出ます。

この例では上手く逆張りが機能しており、下弦に触れたあとにちゃんと反発してくれています。
ボリンジャーバンドを使った逆張りの例はこのようなチャートをイメージしましょう。

なお、逆張りは成功率よりも失敗した場合のリスクが高いです。
もしトレンド転換の初動であった場合、強い反発はしない場合もあります。
ラ₿ットもBBの逆張りで何度か失敗しています。※逆張りは読むのが難しいんです…

逆張りのほうが楽しいんだよ!
でも、大体失敗してるぜ…

今回はBB逆張りの失敗例も紹介しておきます。
下記はビットコインのチャート(1時間足)で逆張りをした例(失敗例)です。

ボリンジャーバンドの設定は2σにしてあります。
あなたは2σの下弦に触れたタイミングで『価格の反発があるかも知れない』と考えます。
そして、下弦に触れたタイミングで買いを入れていきますが、思ったより反発は強くありません。
仕方ないので買いと同じ価格帯まで下がってきたタイミングで損切りをしています。

なお、チャートの後半では上弦に触れたので反発を狙って空売りを仕掛けます。
これは成功しますが、1回目と2回目のエントリーは失敗しているのでこの日の勝率は1勝2敗となりました。
このように逆張りは思ったように行かない場合もありますので注意して下さい。

順張りと逆張りを使いこなすコツ

ボリンジャーバンドの順張り・逆張りをうまく使いこなすにはコツがあります。
順張りの場合はもしトレンド転換またはトレンドの継続の場合だと期待される利益は大きいです。
逆にレンジ相場などの相場がヨコヨコで動いている場合の順張りはなかなか上手く機能しない場合があります。

逆張りの場合はヨコヨコで動くレンジ相場やボックス相場で活用する事で期待される利益は大きくなります。
只、順張りよりも期待される収益は限定的であり、シグナルとなるサインの数も多く失敗する場合も多いです。

順張り逆張り
シグナル少ない多い
収益大きい小さい
活用例トレンドの転換レンジ相場

なお、ボリンジャーバンドを考案したジョン・A・ボリンジャー氏自身は順張りで使うべきだと述べています。
逆張りはバンドを超えたときに反発が起こることを前提に考えられている手法なのですが、その反発が必ずしも起こるわけではないため、逆張りだと失敗する可能性が高くなってしまいます。

ボリンジャーバンドの応用例 スクイーズ・エクスパンション・バンドウォーク

次に、ボリンジャーバンドと相場の動き方の3つのパターンを紹介します。

スクイーズ

スクイーズは英語で『絞る』『押しつぶす』と言う意味になります。
ボリンジャーバンドでスクイーズと言われる状態はバンドの幅が狭くなり、価格が大きく動きづらいレンジ相場になってる状態です。

スクイーズの状態にある相場はそのうち相場が大きく動き出す前兆と言えます。
下記の画像は2018年10月~2019年6月頃のビットコインチャート(1日足)です。

2018年10月~2019年6月 ビットコインチャート(1日足)

2018年11月に大きく下落したビットコインですが、その後12月頃から長期間のスクイーズ状態が続いていました。
その後、上昇トレンドとなるのですが、このスクイーズ期間は大きな上昇トレンドの前兆だったと考えられます。

エクスパンション

エクスパンションは英語で『拡張』『発展』などの意味になります。
スクイーズとは反対にバンド幅が大きく広がり、大きな値動きとトレンドの発生を示唆しています。

相場はスクイーズとエクスパンションを繰り返しながら推移し、長いスクイーズの次には大きなエクスパンションが訪れます。
そして、エクスパンションで開いたバンドが閉じる方向に動き出すまでは相場のトレンドは継続していると予想できます。

エクスパンションを見るときには必ずボリンジャーバンドの上弦と下弦の両側のラインが開いているかを確認しなければなりません。
注意したいことが、片方のラインしか開いていないときにはエクスパンションとは呼ばず、相場も安定しないことが多いです。

下記はスクイーズ同様に2018年10月~2019年6月頃のビットコインチャート(1日足)です。

2018年10月~2019年6月 ビットコインチャート(1日足)

2018年11月に大きく下落したビットコインですが、その後12月頃から長期間のスクイーズ状態が続いていました。
スクイーズはおおよそ3~4カ月継続して、2019年4月にビットコインが大きく上昇した時に上弦をブレイクします。
この4月頃からビットコインは上昇トレンドとなるのですが、画像のようにスクイーズ→エクスパンションの確認が出来るとても良い参考例として使えます。

このように長期間のスクイーズが続いた場合、上弦または下弦をブレイクしてエクスパンションが発生します。
その後、ブレイクした方向に上昇トレンドまたは下落トレンドとなり長期間のレンジ相場から大相場が始まります。

バンドウォーク

バンドウォークはエクスパンションが訪れた後、ボリンジャーバンドのラインに沿って価格が推移する状態を言います。
バンドウォークはトレンドが強い状態にあること、トレンドが継続していることを示唆しています。

トレンドの強い大きな相場が来る時はスクイーズ→エクスパンション→バンドウォークのような流れが発生します。
スクイーズ期間が長いほどにトレンドは大きくなるので、長期間のレンジ相場中はいつブレイクするか注目している必要があります。
なお、バンドウォーク中は上弦では売られ過ぎ、下弦では買われ過ぎによる価格の反発を招く可能性があります。
バンドウォークの状態となったときは、バンドウォークを外れるポイントを逃さないように注意しましょう。

下記はスクイーズ・エクスパンション同様に2018年10月~2019年6月頃のビットコインチャート(1日足)です。

2018年10月~2019年6月 ビットコインチャート(1日足)

2018年11月に大きく下落したビットコインですが、その後12月頃から長期間のスクイーズ状態が続いていました。
スクイーズはおおよそ3~4カ月継続して、2019年4月にビットコインが大きく上昇した時に上弦をブレイクします。
この4月頃からビットコインは上昇トレンドとなるのですが、画像のようにスクイーズ→エクスパンションの確認が出来ます。

エクスパンションの終盤あたりから1-2週間ほど短いスクイーズを経験しますが、その後バンドウォーク(=上昇トレンドの継続)が発生します。
このように2018年の年末から2019年の上半期はスクイーズ→エクスパンション→バンドウォークのハッキリとした流れがあったと言えます。
このようなトレンドがハッキリと分かる相場で積極的にトレードをすると利益を伸ばすことができます。

他のテクニカル分析の活用もしよう!

ボリンジャーバンドは統計学を活用したテクニカル分析の手法であり、うまく使いこなせば取引の大きな参考になります。
しかし、標準偏差の数値は設定した期間内の移動平均線という限定的な過去のデータを元にしているので、将来のビットコイン価格がボリンジャーバンドの確率で収まる根拠はなく、あくまでも統計学上での話となります。

ボリンジャーバンドは初心者でも使いやすいですが、他のテクニカル分析も活用して様々な視点から相場の状況を考えるのも大切です。
BitMEXで使えるテクニカル分析については『BitMEXでテクニカル分析を使ってみよう!』で詳しくご紹介しています。
代表的なテクニカル分析と使い方をご紹介していますのでぜひご参考にして下さい。

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まとめ

今回はボリンジャーバンドの使い方をご紹介しました。
ボリンジャーバンドは初心者のトレーダーでも扱いやすいインジケーターになります。
BitMEXでトレードをはじめた方でもすぐに使いこなすことができます。
ボリンジャーバンドを使いこなすには3つのポイントをおさえておきましょう。

ボリンジャーバンドの3つのポイント

ボリンジャーバンドの±1~3σの設定方法を覚える
順張りを基本的に使い、逆張りは限定的に
スクイーズ・エクスパンション・バンドウォークの3つのパターンを覚える

この3つを意識してボリンジャーバンドを利用して一つ一つ経験して覚えていきましょう。

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